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人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅趋陡,短端略下移因资金宽松-金沙唯一官方娱乐场

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅趋陡,短端略下移因资金宽松 路透北京12月8日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周略趋陡。

© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅趋陡,短端略下移因资金宽松 路透北京12月8日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周略趋陡。交易员称,近期短端人民币流动性宽松,境内美元掉期短端继续小幅下移,维持在利率平价之下;而跨年人民币资金相对紧张,市场利率上移,间接推升三个月以上的美元掉期水平。他们并指出,由於人民币兑美元即期汇率保持稳定,境内美元/人民币期权波动率继续下移。随着美联储12月议息会议的临近,市场为应对加息而储备美元的需求有所增加,一周期和一个月期的美元拆借利率明显上浮。

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“12月以来大行在掉期长端的卖压显少了,掉期长端就往上抬了一点。”一中资行交易员称,“临近年末人民币的市场利率可能还会往上走,长端还有上行空间。” 他并指出,和三个月、两年期限的美元掉期点相比,一年期掉期点明显价格偏低,因此有不少自营机构买入一年期掉期,“买长卖短”赚取利差。

北京时间14:23,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报19.6点,一个月期 CNY1M=CFXS 报117点,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,080点,较上周五分别跌6.67%、涨3.54%和涨3.85%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.325/4.725,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.075/4.475,均较上周五小跌。

中国银行间市场周五资金面保持宽松,央行公开市场稍早小幅净回笼100亿元,部分银行为周末的旬末指标考核也控制融出,但从短期资金价格稳定来看压力有限。跨年流动性则持续紧张,同业存单今日又迎发行高峰,股份制银行三个月期同业存单发行利率向5%靠拢。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘微跌,整体波幅仍相对有限,中间价则现十连跌。

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交易员指出,中国海关甫公布超预期的11月贸易数据对汇市影响有限,市场结售汇亦相对均衡,目前美元指数反弹仅对人民币中间价发挥作用,短期人民币仍无打破区间横盘迹象。CNY/CN (完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)。


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